Seminar Tugas Akhir Gusti Putu Mutia Wulandari |
|
Rabu, Mei 16 2018, 13:00 - 14:00 |
by
Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
|
Hits : 2803 |
|
Seminar Tugas Akhir
Gusti Putu Mutia Wulandari g54140059
Kekonsistenan Penduga Fungsi Sebaran dan Fungsi Kepekatan Peluang Waktu Tunggu Proses Poisson dengan Intensitas Fungsi Pangkat
Proses stokastik, dalam kehidupan sehari-hari, dapat digunakan untuk memodelkan
suatu fenomena atau permasalahan yang berkaitan dengan peluang, misalnya di bidang
geofisika, meteorologi, komunikasi, atau bisnis. Oleh karena itu, proses stokastik
memiliki peranan penting dalam kehidupan. Salah satu contoh dari proses stokastik
waktu kontinu adalah proses Poisson. Waktu tunggu dari proses Poisson merupakan
peubah acak sehingga memiliki fungsi sebaran dan fungsi kepekatan peluang.
Umumnya kedua fungsi tersebut tidak diketahui sehingga diperlukan penduga bagi
kedua fungsi tersebut. Terdapat beberapa hasil penelitian tentang sebaran waktu
tunggu untuk kasus proses Poisson non-homogen. Hasil penelitian yang sudah ada
salah satunya mengenai kekonsistenan penduga fungsi sebaran dan fungsi kepekatan
peluang waktu tunggu dari proses Poisson periodik dengan tren linear (Mangku 2010
). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pada karya ilmiah ini dibahas kekonsistenan
penduga fungsi sebaran dan fungsi kepekatan waktu tunggu proses Poisson dengan
fungsi intensitas berupa fungsi pangkat. |