Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

Beranda arrow Agenda
Agenda
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Seminar Tugas Akhir Dwi Ayu Ambarwati
Senin, Juli 23 2018, 11:00 - 12:00 by  Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya Hits : 237

Seminar Tugas Akhir

Dwi Ayu Ambarwati
g54140011

Dosen Pembimbing

Dr. Donny Citra Lesmana, S.Si., M.Fin.Math.

Dosen Penguji Ir. Retno Budiarti, MS.
   
Pembahas

Annisa Rahmi Fadilah Lubis
Atikah Lindriyani
Khikmawati

Perbandingan Metode Monte Carlo dan Kuasi Monte Carlo dalam Penentuan Harga Opsi Eropa

Opsi adalah suatu kontrak antara dua pihak di mana pemegang opsi mempunyai hak untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu dengan harga yang telah ditentukan, pada atau sebelum waktu jatuh tempo. Opsi sebagai produk derivatif dapat mengurangi dampak risiko dalam berinvestasi dengan melakukan hedging (lindung nilai). Opsi Eropa merupakan opsi yang hanya dapat dieksekusi pada saat jatuh tempo. Karya ilmiah ini membahas penentuan harga opsi Eropa dengan menggunakan metode Monte Carlo dan Kuasi Monte Carlo dan hasilnya dibandingkan dengan harga opsi standar yang telah dihitung dengan menggunakan model Black Scholes. Berdasarkan hasil penghitungan, metode Kuasi Monte Carlo lebih cepat menuju konvergen dibandingkan metode Mote Carlo, serta metode Kuasi Monte Carlo memiliki galat relatif yang lebih kecil dibandingkan dengan metode Monte Carlo dalam penentuan harga opsi Eropa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode Kuasi Monte Carlo merupakan metode yang lebih baik dibandingkan metode Monte Carlo dalam penentuan harga opsi Eropa.

Back

JEvents v1.4.2   Copyright © 2006-2007

Random Quotes

Imaginasi menguasai dunia.

anonim

Agenda Terkini

Rab Agu 15 @03:30 - 04:30
Seminar Tugas Akhir Muhammad Iqbal Maulana
Kam Agu 16 @08:00 - 09:00
Seminar Tugas Akhir Alanis Sofia Anjani Purnomo
Kam Agu 16 @09:00 - 10:00
Seminar Tugas Akhir Ayu Agustina
Kam Agu 16 @01:00 - 02:00
Seminar Tugas Akhir Maria Theresia Dwi
Sel Agu 21 @11:00 - 12:00
Seminar Tugas Akhir Vivi Lestari

Kalender Kegiatan

« < August 2018 > »
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1