Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

Beranda arrow Agenda
Agenda
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Sidang Tugas Akhir Dwi Ayu Ambarwati
From Jumat, Agustus 03 2018 -  08:30
To Kamis, Januari 01 1970 - 08:00
Every day
by  Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya Hits : 964

Sidang Tugas Akhir

Dwi Ayu Ambarwati
g54140011

Dosen Pembimbing

Dr. Donny Citra Lesmana, S.Si., M.Fin.Math.

Dosen Penguji Ir. Retno Budiarti, MS.

Perbandingan Metode Monte Carlo dan Kuasi Monte Carlo dalam Penentuan Harga Opsi Eropa

Opsi adalah suatu kontrak antara dua pihak di mana pemegang opsi mempunyai hak untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu dengan harga yang telah ditentukan, pada atau sebelum waktu jatuh tempo. Opsi sebagai produk derivatif dapat mengurangi dampak risiko dalam berinvestasi dengan melakukan hedging (lindung nilai). Opsi Eropa merupakan opsi yang hanya dapat dieksekusi pada saat jatuh tempo. Karya ilmiah ini membahas penentuan harga opsi Eropa dengan menggunakan metode Monte Carlo dan Kuasi Monte Carlo dan hasilnya dibandingkan dengan harga opsi standar yang telah dihitung dengan menggunakan model Black Scholes. Berdasarkan hasil penghitungan, metode Kuasi Monte Carlo lebih cepat menuju konvergen dibandingkan metode Mote Carlo, serta metode Kuasi Monte Carlo memiliki galat relatif yang lebih kecil dibandingkan dengan metode Monte Carlo dalam penentuan harga opsi Eropa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode Kuasi Monte Carlo merupakan metode yang lebih baik dibandingkan metode Monte Carlo dalam penentuan harga opsi Eropa.

Back

JEvents v1.4.2   Copyright © 2006-2007

Random Quotes

Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah(bakhil lagi kedekut). Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat gelisah dan apabila beroleh kesenangan ia menjadi bakhil

Al-Ma'arij: 19-21

Agenda Terkini

Sen Okt 21 @01:00 - 02:00
Seminar Tugas Akhir Rahmawati Puspaningrum
Sel Okt 22 @01:00 - 02:00
Seminar Tugas Akhir Monica Dedmasdrya

Kalender Kegiatan

« < October 2019 > »
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2