Seminar Tugas Akhir

Tiara Sinta Muharomah
g54140022

Penentuan Nilai Opsi Asia Tipe Eropa dengan Floating Strike Menggunakan Metode Binomial: Studi Kasus PT Bukit Asam

Salah satu cara yang dapat digunakan investor untuk meminimumkan risiko dalam berinvestasi adalah dengan memilih produk derivatif. Produk derivatif yang dapat dipilih ialah opsi. Opsi Asia merupakan opsi yang payoff-nya bergantung pada rata-rata harga saham selama masa berlaku opsi. Berdasarkan nilai payoff-nya, opsi Asia dibedakan menjadi dua jenis yaitu average value option dan average strike option. Average strike option atau biasa dikenal sebagai opsi Asia dengan floating strike merupakan opsi yang payoff-nya dipengaruhi oleh harga saham rata-rata dan harga saham saat jatuh tempo. Karya ilmiah ini membahas penentuan nilai opsi Asia tipe Eropa dengan floating strike menggunakan metode binomial. Metode binomial digunakan untuk menentukan nilai opsi Asia pada saham PT Bukit Asam. Berdasarkan hasil penghitungan, metode binomial dapat digunakan untuk menghitung nilai opsi Asia tipe Eropa dengan floating strike dan menghasilkan nilai numerik yang konvergen.