Seminar Tugas Akhir

Muhammad Iqbal Maulana
g54130070

Penentuan Harga Opsi Basket Tipe Eropa Menggunakan Metode Monte Carlo

Opsi basket adalah opsi yang memberikan imbalan bergantung pada nilai portofolio aset. Opsi basket sering digunakan oleh investor yang menginvestasikan dananya kebanyak saham. Opsi basket dapat digunakan untuk menghitung banyak saham tersebut sebagai satu kesatuan opsi, sehingga nilanya akan lebih murah dibandingkan nilai setiap opsi dijumlahkan. Pada karya ilmiah ini akan dibahas penghitungan harga opsi basket tipe Eropa dengan metode Monte Carlo dan akan dianalisis pengaruh dari beberapa parameter terhadap harga opsi basket. Nilai hampiran opsi basket tipe Eropa ditentukan dengan metode Monte Carlo, sedangkan nilai “eksak” didapat dari pengulangan penghitungan terbanyak yang mampu dihitung oleh komputer. Berdasarkan hasil penghitungan, nilai opsi basket akan berfluktuasi dengan error relatif yang besar, kemudian seiring bertambahnya pengulangan penghitungan dengan metode Monte Carlo nilai hampiran dari opsi basket tipe Eropa akan semakin kovergen menuju nilai “eksak” dengan error relatif yang kecil.