Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

Beranda arrow Agenda
Agenda
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Sidang Tugas Akhir Muhammad Iqbal Maulana
From Senin, Agustus 20 2018 -  10:00
To Kamis, Januari 01 1970 - 09:00
Every day
by  Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya Hits : 836

Sidang Tugas Akhir

Muhammad Iqbal Maulana
g54130070

Dosen Pembimbing

Dr. Donny Citra Lesmana, S.Si., M.Fin.Math.
Dra. Farida Hanum, M.Si.

Dosen Penguji Dr. Ir. Endar H. Nugrahani, MS.

Penentuan Harga Opsi Basket Tipe Eropa Menggunakan Metode Monte Carlo

Opsi basket adalah opsi yang memberikan imbalan bergantung pada nilai portofolio aset. Opsi basket sering digunakan oleh investor yang menginvestasikan dananya kebanyak saham. Opsi basket dapat digunakan untuk menghitung banyak saham tersebut sebagai satu kesatuan opsi, sehingga nilanya akan lebih murah dibandingkan nilai setiap opsi dijumlahkan. Pada karya ilmiah ini akan dibahas penghitungan harga opsi basket tipe Eropa dengan metode Monte Carlo dan akan dianalisis pengaruh dari beberapa parameter terhadap harga opsi basket. Nilai hampiran opsi basket tipe Eropa ditentukan dengan metode Monte Carlo, sedangkan nilai “eksak” didapat dari pengulangan penghitungan terbanyak yang mampu dihitung oleh komputer. Berdasarkan hasil penghitungan, nilai opsi basket akan berfluktuasi dengan error relatif yang besar, kemudian seiring bertambahnya pengulangan penghitungan dengan metode Monte Carlo nilai hampiran dari opsi basket tipe Eropa akan semakin kovergen menuju nilai “eksak” dengan error relatif yang kecil.

Back

JEvents v1.4.2   Copyright © 2006-2007

Random Quotes

Apa yang menyakiti hatimu janganlah kamu perbuat terhadap orang lain.

anonim

Agenda Terkini

Sen Jul 22 @01:00 - 02:00
Seminar Tugas Akhir Dede Riyaldi
Rab Jul 24 @01:00 - 02:00
Seminar Tugas Akhir Kusriani

Kalender Kegiatan

« < July 2019 > »
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3