Seminar Tugas Akhir

Grace Reni Agustina
g54150069

Penentuan Sebaran Kerugian Agregat dengan Metode Rekursif Panjer

Risiko operasional adalah risiko yang terkait dengan kegiatan operasional suatu organisasi. Perhitungan kerugian agregat diperlukan dalam mengukur modal risiko operasional suatu perusahaan asuransi. Kerugian agregat merupakan total kerugian pemegang polis yang harus ditanggung oleh perusahaan pada periode waktu tertentu. Dalam karya ilmiah ini digunakan Loss Distribution Approach (LDA) yaitu metode untuk menghitung sebaran kerugian agregat berdasarkan data kerugian operasional di periode sebelumnya. Data tersebut terdiri atas data severity klaim (besarnya klaim) dan frequency klaim (banyaknya klaim). Sebaran kerugian agregat tersebut dapat dihitung dengan model sebaran compound. Dalam karya ilmiah ini akan digunakan metode Rekursif Panjer untuk menduga ukuran risiko Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) untuk data klaim Perusahaan Asuransi A tahun 2017.