Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

Karya Ilmiah Alumni
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Sidang Tugas Akhir Sindy Meyverly
From Selasa, April 23 2019 -  10:00
To Kamis, Januari 01 1970 - 08:00
Every day
by  Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya Hits : 393

Sidang Tugas Akhir

Sindy Meyverly
g54150023

Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Endar H. Nugrahani, MS.
Dr. Donny Citra Lesmana, S.Si., M.Fin.Math.

Dosen Penguji Dra. Farida Hanum, M.Si.

Pembentukan Portofolio Optimal dengan Model Mean-Variance Markowitz pada Indeks IDX30 di Bursa Efek Indonesia

Pada penelitian ini dilakukan pembentukan portofolio optimal menggunakan model mean-variance Markowitz. Pembentukan portofolio optimal dengan model mean-variance Markowitz dilakukan dengan meminimumkan risiko sekaligus memaksimumkan imbal hasil yang diharapkan menggunakan teknik pemrograman kuadratik. Setelah membentuk portofolio optimal, kemudian dilanjutkan dengan mengukur besarnya potensi kerugian yang mungkin terjadi pada portofolio optimal menggunakan Value at Risk (VaR). Pendekatan yang digunakan untuk mengukur VaR adalah pendekatan Varian-Kovarian. Pendekatan Varian-Kovarian memiliki perhitungan yang sederhana dan hasil yang diperoleh mudah untuk diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan data sekunder periode Desember 2017-Desember 2018 dari saham-saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan termasuk dalam Indeks IDX30 periode Februari 2017-Januari 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio optimal yang terbentuk dengan model mean-variance Markowitz memiliki komposisi yang terdiri dari tiga saham, yaitu saham BBCA, PGAS dan SMGR. Untuk satu hari periode investasi dan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, besarnya potensi kerugian yang mungkin terjadi kurang dari 2.34% dari nilai investasi awal.

Back

JEvents v1.4.2   Copyright © 2006-2007

Random Quotes

Benteng yang terkuat ialah kebenaran.

anonim