Sidang Tugas Akhir

Meidina Nabila
g54140070

Peramalan Harga Saham SM Entertainment Menggunakan Metode Single Exponential Smoothing dan Metode ARIMA

Peramalan merupakan salah satu hal yang penting dilakukan untuk mengetahui perkiraan keadaan di masa depan. Kegiatan peramalan dilakukan dengan menggunakan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan menggunakan beberapa bentuk model matematis. Dalam suatu perusahaan atau lembaga bisnis, peramalan bertujuan untuk memperkirakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang banyak dipilih oleh para investor. Kondisi saham yang terus mengalami fluktuasi setiap harinya membuat para investor yang akan menanamkan investasi di berbagai industri perlu memperhatikan dan mempelajari terlebih dahulu data masa lalu suatu perusahaan yang akan dipilih untuk berinvestasi. Hal tersebut sangat penting untuk digunakan investor dalam mengetahui prospek kedepan harga saham yang ada pada suatu perusahaan. Oleh karena itu, peramalan harga saham sangat diperlukan untuk beberapa periode ke depan. Metode peramalan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Single Exponential Smoothing dan model ARIMA (Autoregressive-Intergrated Moving Average). Metode Single Exponential Smoothing juga dikenal sebagai metode pemulusan eksponensial sederhana. Pemulusan sederhana biasanya digunakan untuk peramalan jangka pendek, biasanya hanya untuk satu bulan ke depan. Model ini mengasumsikan bahwa data berfluktuasi di sekitar rata-rata yang stabil (tidak ada tren atau pola pertumbuhan yang konsisten) (Kalekar 2004). Model ARIMA (Autoregressive Intergrated Moving Averge) telah diperkenalkan oleh Box dan Jenkins pada tahun 1976 yang kemudian banyak digunakan dalam kegiatan peramalan. Model ARIMA merupakan sebuah metode peramalaan data runtun waktu yang menggunakan sifat dan karakteristik dari data historis untuk meramalkan data time series selanjutnya. Model ARIMA memiliki asumsi bahwa nilai di masa sekarang dan nilai di masa lampau serta galat bersifat white noise, yang berarti bahwa galat bersifat bebas dengan rataan dan ragam konstan (Montgomery et al. 2008). Keakuratan ramalan dapat diperkirakan melalui Mean Absolute Percentage Error (MAPE).