Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

Karya Ilmiah Alumni
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Seminar Tugas Akhir Khikmawati
Rabu, Agustus 28 2019, 09:00 - 10:00 by  Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya Hits : 309

Seminar Tugas Akhir

Khikmawati
g54150045

Dosen Pembimbing

Dr. Donny Citra Lesmana, S.Si., M.Fin.Math.
Dr. Ir. Retno Budiarti, MS.

Dosen Penguji Dr. Ir. Endar H. Nugrahani, MS.
   
Pembahas

Linda Leni Fatmawati
Septiana Tassha Nurrizqi
Muhamad Irfan Apritadin

Pendekatan Regresi-GARCH dalam Menganalisis Pengaruh IHSG dan Nilai Tukar terhadap Return Saham Bank

Salah satu pilihan investasi yang dapat dipilih oleh investor adalah dengan membeli saham perbankan. Pergerakan IHSG dan nilai tukar biasanya menjadi indikator bahan pertimbangan investor dalam berinvestasi. Penelitian ini mencoba melakukan analisis pengaruh IHSG dan nilai tukar terhadap return saham bank. Bank yang menjadi sampel penelitian ini adalah Bank Central Asia (BCA) dan nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dengan periode waktu bulanan dari tahun 2008-2018. Untuk mengestimasi pengaruh IHSG dan nilai tukar terhadap return saham bank dapat menggunakan model regresi. Metode pendugaan Ordinary Least Square (OLS) yang bersifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), dapat digunakan untuk mendapatkan penduga parameter model regresi apabila memenuhi asumsi-asumsi model regresi. Galat model ini mengalami heteroskedastisitas maka data dimodelkan dengan pendekatan model Regresi-GARCH (model regresi yang ditambahkan dengan GARCH). Model GARCH merupakan salah satu solusi yang digunakan untuk mengatasi galat model yang heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GARCH (1,1) merupakan model terbaik yang dapat digunakan. Dilihat dari nilai p-value dapat disimpulkan bahwa IHSG dan nilai tukar dianggap berpengaruh terhadap return saham bank BCA.

Back

JEvents v1.4.2   Copyright © 2006-2007

Random Quotes

Barangsiapa berilmu dan beramal serta mengajar, maka orang itu pantas disebut orang besar di segala petala langit

Nabi Isa A.S