Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

Beranda arrow Agenda
Agenda
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Sidang Tugas Akhir Dede Riyaldi
From Selasa, September 10 2019
To Kamis, Januari 01 1970
Every day
by  Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya Hits : 166

Sidang Tugas Akhir

Dede Riyaldi
g54150061

Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Retno Budiarti, MS.
Dr. Ir. Hadi Sumarno, MS.

Dosen Penguji Dr. Dra. Berlian Setiawaty, MS.

PENENTUAN PROPORSI OPTIMAL ASET KEUANGAN PEMBENTUK PORTOFOLIO

Investasi merupakan komitmen untuk mengalokasikan dana pada satu aset atau lebih dengan mengharapkan keuntungan di masa depan. Kombinasi dua atau lebih asset dinamakan portofolio. Dasar pembentukan portofolio adalah meminimumkan risiko. VaR merupakan ukuran risiko yang didasarkan pada sebaran kerugian atau sebaran imbal hasil. Pada umumnya imbal hasil aset keuangan tidak menyebar normal, maka diperlukan pendekatan sebaran berbasis copula. Dalam karya ilmiah ini data yang digunakan adalah data imbal hasil indeks saham JKSE dan imbal hasil valuta asing USD terhadap IDR tanggal 24 November 2018 s/d 6 Maret 2019. Dari data tersebut dibuat model ARMA-GARCH untuk mengatasi masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas. Selanjutnya dicari copula terbaik dan pendugaan VaR untuk portofolio. Dari model ARMA-GARCH terpilih, diperoleh galat baku unuk imbal hasi JKSE dan USD. Selanjutnya dicari fungsi sebaran bersama antar galat baku menggunakan copula terbaik. Dari sebaran bersama terbaik dibangkitkan data berpasangan galat baku JKSE dan USD untuk dibentuk sebaran portofolio. Dari sebaran portofolio akan dihitung VaR dengan pendekatan simulasi. Untuk meminimumkan risiko (VaR), proporsi optimal yang didapat 21.45% dialokasikan pada JKSE dan 78.55% dialokasikan pada aset USD.

Back

JEvents v1.4.2   Copyright © 2006-2007

Random Quotes

Tanpa permulaan, anda tidak akan sampai ke mana-mana

anonim

Agenda Terkini

No events

Kalender Kegiatan

« < November 2019 > »
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30