Sidang Tugas Akhir

Hudzaifah Zukhruf
g54150033

Estimasi Ukuran Risiko dari Risiko Total Menyebar Gabungan Binomial Negatif-Transmuted Exponential Pareto

Pengestimasian ukuran risiko total dapat dimodelkan dengan sebaran gabungan, di mana sebaran gabungan adalah gabungan antara sebaran claim frequency dan sebaran claim severity. Umumnya, Sebaran claim frequency dapat dimodelkan dengan sebaran diskret seperti binomial negatif dan sebaran claim severity dapat dimodelkan dengan sebaran kontinu tak negatif seperti sebaran transmuted exponential Pareto, sehingga sebaran gabungan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebaran binomial negatif-transmuted exponential Pareto. Sebaran gabungan ini tidak mudah ditentukan secara analitik, sehingga dalam karya ilmiah ini sebaran gabungan tersebut ditentukan secara numerik menggunakan metode simulasi Monte Carlo. Metode tersebut digunakan untuk menghitung VaR (Value at Risk) dan TVaR (Tail Value at Risk).