Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

Beranda arrow Agenda
Agenda
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Seminar Tugas Akhir Ghina Salsabila
Senin, Desember 23 2019, 11:00 - 12:00 by  Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya Hits : 492

Seminar Tugas Akhir

Ghina Salsabila
g54140028

Dosen Pembimbing

Dr. Donny Citra Lesmana, S.Si., M.Fin.Math.
Windiani Erliana, S.Si, M.Si,

Dosen Penguji Dr. Ir. Retno Budiarti, MS.
   
Pembahas

Ana Fitrotunnisa
Ichsan Amartyadi
Irfan Dary Nasution

Penentuan Harga Opsi lookback dengan floating strike menggunakan metode monte Carlo

Salah satu cara yang dapat digunakan investor untuk meminimumkan risiko dalam berinvestasi adalah dengan memilih produk derivatif. Produk derivatif yang dapat dipilih ialah opsi. Dalam karya ilmiah ini, opsi yang dibahas ialah opsi lookback dengan floating strike. Opsi lookback adalah opsi yang payoff-nya bergantung pada harga saham terbesar atau harga saham terkecil yang dicapai selama masa berlaku opsi. Opsi lookback dikatakan dengan floating strike jika nilai dari strike price sebesar harga saham pada saat jatuh tempo. Nilai opsi tersebut ditentukan dengan menggunakan metode monte Carlo. Nilai hampiran opsi lookback ditentukan dengan metode monte Carlo, sedangkan nilai eksak didapat dari pengulangan penghitungan terbanyak yang mampu dihitung oleh komputer. Berdasarkan hasil penghitungan, harga opsi lookback dengan floating strike yang ditentukan menggunakan metode monte Carlo menghasilkan nilai numerik yang konvergen.

Back

JEvents v1.4.2   Copyright © 2006-2007

Random Quotes

Dalam hal gaya, ikutilah arus. Dalam hal prinsip, berdirilah bagai batu karang.

anonim

Agenda Terkini

No events

Kalender Kegiatan

« < August 2020 > »
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5