Seminar Tugas Akhir

Hanif Dwitama Putera
g54150019

Penerapan Model ARMA-GARCH dan Model ARMA-APARCH Terhadap Data Inflasi Beberapa Komoditas Indonesia

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konsumsi masyarakat yang meningkat. Terdapat beberapa model yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat iflasi. Pada karya ilmiah ini dilakukan peramalan inflasi pada data beberapa komoditas Indonesia dengan menggunakan model ARMA-GARCH dan ARMA-APARCH serta membandingkan hasil peramalan inflasi pada data beberapa komoditas Indonesia yang dimodelkan dengan ARMA-GARCH dan hasil peramalan harga data beberapa komoditas Indonesia yang dimodelkan dengan ARMA-APARCH. Berdasarkan hasil penelitian, pada data inflasi kelompok kesehatan periode Januari 2006 hingga Desember 2017, model yang diperoleh adalah ARMA(1,1)-APARCH(1,2). Model ARMA(1,1)-APARCH(1,2) cukup baik meramalkan data harga indeks saham JII untuk 50 periode ke depan.