Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

Alumni
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Sidang Tugas Akhir Dian Sasmita
From Selasa, Januari 21 2020 -  10:00
To Kamis, Januari 01 1970 - 09:00
Every day
by  Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya Hits : 456

Sidang Tugas Akhir

Dian Sasmita
g54150040

Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Endar H. Nugrahani, MS.
Dr. Ir. Retno Budiarti, MS.

Dosen Penguji Dr. Dra. Berlian Setiawaty, MS.

Pendugaan Value-at-Risk Kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika dengan Pendekatan Model IGARCH

Di Indonesia, selain berinvestasi menggunakan produk keuangan berbasis rupiah, valuta asing pun bisa dijadikan sebagai alternatif berinvestasi. Dalam berinvestasi upaya menghindari kerugian merupakan hal yang penting, maka perlu adanya perhitungan risiko. Value-at-Risk (VaR) merupakan metode yang popular untuk menghitung risiko. VaR dapat didefinisikan sebagai estimasi kerugian maksimum dalam jangka waktu dan tingkat keyakinan tertentu. Dalam karya ilmiah ini data yang digunakan adalah return kurs dolar Amerika dari tanggal 11 September 2015 sampai tanggal 11 September 2019. Dari data tersebut dibentuk model ARMA-IGARCH untuk mengatasi masalah autokorelasi, heteroskedastisitas, dan keberadaan akar unit pada data. Dari model ARMA-IGARCH, diperoleh galat baku yang selanjutnya akan diduga sebarannya, yaitu menyebar t-student. Dengan sebaran tersebut dibangkitkan data sebagai galat baku return kurs dolar Amerika untuk membentuk sebaran keuntungan. Dari sebaran keuntungan tersebut dilakukan pendugaan VaR. Estimasi VaR untuk kurs dolar Amerika sebesar -0.026356 yang artinya kerugian maksimum yang dapat ditoleransi investor dengan nilai investasi sebesar Rp1,000,000 adalah Rp26,356 untuk tingkat kepercayaan 5%.

Back

JEvents v1.4.2   Copyright © 2006-2007

Random Quotes

Orang bisa menjadi lebih kuat dengan makan, menjadi lebih bijaksana dengan membaca.

anonim