Seminar Tugas Akhir Manuel Geoffrey |
|
Selasa, Juli 21 2020, 11:00 - 12:00 |
by
Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
|
Hits : 914 |
|
Seminar Tugas Akhir
Manuel Geoffrey g54160070
Pemodelan Kerugian Agregat dengan Kerugian Ekstrem
Seseorang yang mengamati suatu koleksi data kerugian dalam suatu periode tertentu menemukan bahwa kerugian kecil dan menengah terjadi dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan kerugian besar. Masalah ketimpangan frekuensi data ini semakin umum terjadi dalam manajemen risiko operasional di bank dan industri asuransi. Salah satu fenomena dari masalah di atas adalah jika kerugian ekstrem terjadi secara acak beberapa kali dalam suatu periode waktu. Walaupun jarang terjadi, kemunculan kerugian ekstrem memberi dampak signifikan terhadap kerugian total karena memiliki nilai kerugian yang sangat besar. Karya ilmiah ini akan membahas model kerugian agregat yang diusulkan oleh Gzyl (2018) untuk mengikutsertakan kontribusi kerugian ekstrem ke dalam suatu sebaran kerugian standar. Kemudian, untuk mengetahui potensi kerugian yang mungkin muncul, Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) akan diturunkan dari model dan diaplikasikan untuk beberapa contoh sebaran peluang sederhana. |