Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

Beranda arrow Agenda
Agenda
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Seminar Tugas Akhir Manuel Geoffrey
Selasa, Juli 21 2020, 11:00 - 12:00 by  Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya Hits : 157

Seminar Tugas Akhir

Manuel Geoffrey
g54160070

Dosen Pembimbing

Elis Khatizah, S.Si., M.Si.

Dosen Penguji Dr. Ir. Retno Budiarti, MS.
   
Pembahas

Andita Mutiara Dewi
Andrey Lesmana
Hilal Guswati

Pemodelan Kerugian Agregat dengan Kerugian Ekstrem

Seseorang yang mengamati suatu koleksi data kerugian dalam suatu periode tertentu menemukan bahwa kerugian kecil dan menengah terjadi dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan kerugian besar. Masalah ketimpangan frekuensi data ini semakin umum terjadi dalam manajemen risiko operasional di bank dan industri asuransi. Salah satu fenomena dari masalah di atas adalah jika kerugian ekstrem terjadi secara acak beberapa kali dalam suatu periode waktu. Walaupun jarang terjadi, kemunculan kerugian ekstrem memberi dampak signifikan terhadap kerugian total karena memiliki nilai kerugian yang sangat besar. Karya ilmiah ini akan membahas model kerugian agregat yang diusulkan oleh Gzyl (2018) untuk mengikutsertakan kontribusi kerugian ekstrem ke dalam suatu sebaran kerugian standar. Kemudian, untuk mengetahui potensi kerugian yang mungkin muncul, Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) akan diturunkan dari model dan diaplikasikan untuk beberapa contoh sebaran peluang sederhana.

Back

JEvents v1.4.2   Copyright © 2006-2007

Random Quotes

Seseorang yang selalu mengulang apa yang telah dipelajari sebelumnya dan terus mengejar pengetahuan baru, maka orang yang seperti itulah yang cocok untuk menjadi guru bagi orang lain.

anonim

Agenda Terkini

No events

Kalender Kegiatan

« < September 2020 > »
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3