Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

Beranda arrow Agenda
Agenda
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Seminar Tugas Akhir Adicha Rahmawati
Kamis, Juli 30 2020, 14:00 - 15:00 by  Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya Hits : 171

Seminar Tugas Akhir

Adicha Rahmawati
g54160058

Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Sri Nurdiati, M.Sc.

Dosen Penguji Ruhiyat, M.Si, M.Act.Sc.
   
Pembahas

Manuel Geoffrey
Rani Syafiqah
Winda Lestari

Pendekatan Extreme Value Theory untuk Penentuan Ukuran Risiko Finansial

Extreme Value Theory (EVT) merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis perilaku ekor (tail) suatu sebaran dari data yang mengandung nilai ekstrem. Pendekatan EVT ada dua metode yaitu Block-Maxima dan Peak Over Threshold. Metode Block-Maxima mengambil nilai-nilai maksimum dalam suatu periode, nilai-nilai ini dianggap sebagai nilai-nilai ekstrem, nilai-nilai ekstrem tersebut akan konvergen ke sebaran Generalized Extreme Value (GEV). Metode Peak Over Threshold mengambil nilai-nilai yang melampaui suatu nilai ambang batas (threshold), nilai-nilai yang melampaui threshold u dianggap sebagai nilai-nilai ekstrem, nilai-nilai ekstrem tersebut akan konvergen ke Generalized Pareto Distribution (GPD). Threshold ditentukan dengan menggunakan MRLP dan TCP dengan melihat kestabilan dan kekonsistenan parameter serta banyaknya amatan diatas threshold. Dalam karya ilmiah ini akan diduga ukuran risiko Return Level pada beberapa periode pengambalian untuk data imbal hasil harian IHSG periode 02 Januari 1996 sampai dengan 28 Desember 2018.

Back

JEvents v1.4.2   Copyright © 2006-2007

Random Quotes

Negara akan jatuh kedalam kegelapan bila penguasanya tidak yakin akan dirinya sendiri.

anonim

Agenda Terkini

No events

Kalender Kegiatan

« < September 2020 > »
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3