Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

Beranda arrow Agenda
Agenda
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Seminar Tugas Akhir Vinni Maulidina Rahmawati
Kamis, Juli 30 2020, 12:45 - 13:45 by  Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya Hits : 149

Seminar Tugas Akhir

Vinni Maulidina Rahmawati
g54160001

Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Retno Budiarti, MS.
Prof. Dr. Ir. I Wayan Mangku, M.Sc.

Dosen Penguji Ruhiyat, M.Si, M.Act.Sc.
   
Pembahas

Ratna Suminar
Widya Purnama Sari
Nadia Alfiana

Pendugaan Value-at-Risk dan Expected-Shortfall Portofolio dari Tiga Aset Keuangan dengan Pendekatan Copula-ARMA-GARCH

Portofolio merupakan kombinasi dari sekumpulan aset untuk meminimumkan risiko pada investasi. Value-at-Risk (VaR) dan Expected-Shortfall (ES) digunakan untuk mengukur risiko pada portofolio yang dibentuk. Aset-aset pada portofolio seringkali tidak menyebar normal sehingga digunakan copula untuk menggambarkan kebergantungan aset-aset tersebut yang tidak memerlukan asumsi kenormalan. Dalam karya ilmiah ini, digunakan data imbal hasil harian saham BBCA.JK, BBRI.JK, dan TLKM.JK dari 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2018. Dari data digunakan pendekatan ARMA-GARCH untuk mengatasi autokorelasi dan heteroskedastisitas pada aset-aset tersebut. Portofolio dibentuk dari model Copula-ARMA-GARCH kemudian diukur nilai Value-at-Risk (VaR) dan Expected-Shortfall (ES). Dari nilai yang diperoleh, didapatkan portofolio yang meminimumkan risiko yaitu portofolio dengan komposisi aset 60% BBCA.JK, 10% BBRI.JK, dan 30% TLKM.JK dengan nilai VaR sebesar 1.760047% dan nilai ES sebesar 2.563028%.

Back

JEvents v1.4.2   Copyright © 2006-2007

Random Quotes

Kisah cinta yang sebenarnya tiada akhirnya

anonim

Agenda Terkini

No events

Kalender Kegiatan

« < September 2020 > »
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3