Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

Beranda arrow Agenda
Agenda
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Seminar Tugas Akhir Septana
Selasa, April 05 2005, 15:00 - 16:00 by  Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya Hits : 2895

Seminar Tugas Akhir

Septana
G05499016

Dosen Pembimbing

Drs. Effendi Syahril, Grad.Dipl.Sc.
Dr. Ir. Endar Hasafah Nugrahani, MS.

Dosen Penguji Dr. Dra. Berlian Setiawaty, MS.
   
Pembahas



PENILAIAN OPSI PUT AMERIKA

Di berbagai bursa dunia, kontrak opsi telah digunakan oleh para investor sebagai sarana alternatif untuk berinvestasi. Untuk mendapatkan kontrak opsi, investor harus mengeluarkan biaya (premi) dan pembayarannya dilakukan pada saat kontrak dibuat. Besarnya biaya ini disebut dengan nilai opsi. Berdasarkan waktu esekusi, kontrak opsi dibedakan atas kontrak opsi Eropa dan kontrak opsi Amerika. Apabila seorang investor memiliki kontrak opsi Amerika, maka untuk setiap waktu sebelum jatuh tempo terdapat dua pilihan tindakan yang dapat dilakukan oleh investor atas kontrak opsi miliknya, yaitu mengsksekusi opsi dan menjual kontrak opsi kepada pihak lain. Karena ada keleluasan waktu eksekusi, maka dalam kontrak opsi put Amerika terdapat harga saham tertentu yang disebut dengan nilai kritis. Dalam tulisan ini dibahas mengenai model nilai opsi put Amerika ketika harga saham berada diatas nilai kritis. Nilai opsi put Amerika ketika dalam kondisi tersebut memenuhi persamaan difrensial parsial Black-Scholes dengan formulasi nilainya terdiri dari dua karakteristik yang berbeda. Karakteristik yang pertama ialah nilai opsi put Amerika didekomposisikan kedalam bentuk present value dari nilai akspektasi opsi saham pada saat jatuh tempo yang merupakan bentuk dari opsi put Eropa dan present value dari nilai opsi untuk eksekusi ini. Sedangkan karakteristik yang kedua ialah nilai opsi put Amerika didekomposisikan ke dalam bentuk nilai intrinsik dan nilai waktu.

Back

JEvents v1.4.2   Copyright © 2006-2007

Random Quotes

Siapa yang memelihara mulutnya dan lidahnya maka ia telah melepaskan dirinya dari beberapa kesusahan.

anonim

Agenda Terkini

Sen Nov 25 @09:00 - 10:00
Seminar Tugas Akhir Silvia Yuliana Widiyati

Kalender Kegiatan

« < November 2019 > »
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30