Sidang Tugas Akhir

Aisiah Putri Pratiwi
g54090032

Pemaksimuman Keuntungan Bank dengan Kontrol Optimum Stokastik

Pada umumnya, bank menggunakan Aturan Basel II untuk menentukan besaran modal yang harus disediakan. Beberapa bagian modal bank tersebut dialokasikan untuk investasi bank pada pinjaman, provisi, pemenuhan konsumsi deposito dan untuk pemenuhan komponen-komponen bank lainnya. Namun, besar alokasi pada tiap komponen-komponen tersebut belum memaksimumkan nilai harapan utilitas konsumsi pada selang periode tertentu dan nilai harapan utilitas keuntungan di akhir periode. Dengan kontrol optimum stokastik, nilai harapan utilitas total bank akan dimaksimumkan dengan tiga peubah kontrol yaitu nilai investasi bank pada pinjaman, provisi, dan konsumsi deposito. Sebagai kendala adalah peubah keuntungan berupa persamaan diferensial stokastik, sehingga masalah optimasi ini disebut dengan masalah kontrol optimum stokastik dengan fungsi objektif berupa nilai harapan dari diskonto utilitas total bank pada selang periode tertentu. Masalah kontrol optimum stokastik ini diselesaikan menggunakan persamaan Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB).