Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

Beranda arrow Mahasiswa & Alumni arrow Alumni Program Sarjana
 
Data Skripsi
 
Judul : Analisis Pembentukan Portofolio Optimal dengan Model Black Litterman dan Model Indeks Tunggal: Studi Kasus Indeks IDX30
Jenis : Skripsi
Penulis : Firi Agil Mahardika
NRP : g54110052
Tanggal Lulus : 20 May 2016
Tanggal Seminar : 03 March 2016 10:00
Tanggal Sidang : 11 April 2016 11:00
Pembimbing : Dr. Ir. Retno Budiarti, MS.
Dr. Donny Citra Lesmana, S.Si., M.Fin.Math.
Ringkasan : Salah satu contoh investasi aset finansial adalah saham. Saham merupakan salah satu contoh aset berisiko atau aset yang tingkat keuntungan (return) di masa mendatang mengandung ketidakpastian. Terdapat dua hal yang amat mendasar dalam menentukan suatu investasi yakni tingkat keuntungan investasi (return) yang diharapkan dan besarnya risiko (risk).Hubungan risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan merupakan hubungan yang searah, artinya semakin besar risiko yang ditanggung semakin besar pula tingkat keuntungan yang diharapkan. Dalam menanamkan modal, seorang investor akan mendiversifikasikan modalnya ke berbagai aset guna menghindari kerugian yang besar. Sekumpulan aset ini dinamakan portofolio. Portofolio dengan kombinasi antara tingkat keuntungan dan risiko yang terbaik atau portofolio pilihan investor disebut portofolio optimal. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam pembentukan portofolio optimal, di antaranya yaitu pendekatan model Indeks Tunggal dan pendekatan model Black Litterman yang selanjutnya akan dibandingkan portofolio mana yang kinerjanya lebih baik menggunakan Excess Return on Value at Risk (ERoV).

Random Quotes

Cinta itu bermacam-macam tapi yang paling aman dan kekal adalah cinta yang melalui pintu kekasih.

anonim