Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
Data Skripsi
 
Judul : Penentuan Harga Zero Coupon Bond Dengan Menggunakan Perluasan Model Cox-Ingersoll-Ross
Jenis : Skripsi
Penulis : Resty Nurhayati
NRP : g54061559
Tanggal Lulus : 22 March 2011
Tanggal Seminar : 22 February 2011 11:00
Tanggal Sidang : 08 March 2011 10:00
Pembimbing : Dr. Ir. Retno Budiarti, MS.
Teduh Wulandari Mas'oed M.Si.
Ringkasan : Suku bunga merupakan salah satu hal yang penting dalam mengambil keputusan investasi. Suku bunga yang sangat berpengaruh pada keputusan investasi ini menyebabkan suku bunga tidak boleh bernilai negatif karena dapat merugikan pihak yang berinvestasi. Model Cox-Ingersoll-Ross (CIR) yang diperkenalkan oleh John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll dan Stephen A. Ross (1985) dapat menghilangkan kemungkinan suku bunga bernilai negatif. Model tersebut merupakan perluasan dari model Vasicek. Menurut Jamshidian F. (1995) Perluasan dari model CIR ini dapat digunakan untuk menentukan harga zero coupon bond yang dinyatakan dengan rumus aljabar. Dalam karya ilmiah ini juga akan dijelaskan bagaimana mendapatkan rumus aljabar dari harga zero coupon bond. Selain itu akan diberikan simulasi yang dapat menggambarkan harga obligasi tanpa kupon pada waktu jatuh tempo yang berbeda dan suku bunga yang bervariasi.

Random Quotes

Harimau mati meninggalkan warna belangnya. Manusia mati meninggalkan kesan dan pesannya.

anonim